Guides : dépôts SEC, options et risque du portefeuille
Des guides clairs sur les documents et les mesures qui font bouger les actions américaines, rédigés par l'équipe QUANTYX.
Qu’est-ce qu’un formulaire 8-K ? Le guide pour le lire vite
Qu’est-ce qu’un formulaire 8-K ? Items, délai de 4 jours ouvrés, items qui font bouger le cours (2.02, 5.02, 1.01, 8.01) et méthode pour le lire vite.
Lire un 10-Q en 15 minutes
Comment lire un 10-Q rapidement : MD&A, prévisions, flux de trésorerie, évolution des facteurs de risque et événements postérieurs. Une méthode en 15 minutes.
10-K et 10-Q : différences, délais et ce qu’il faut regarder
10-K ou 10-Q : rapport annuel audité ou trimestriel, délais selon le statut de déposant (large accelerated, accelerated, non-accelerated) et points à lire.
Schedule 13D et 13G : ce qu’il faut savoir sur les déclarations de 5 %
Schedule 13D ou 13G : déclaration au-delà de 5 % du capital, intention activiste ou passive, et délais raccourcis par la réforme SEC de 2024. Le guide clair.
Form 4 : comment lire les achats et ventes des dirigeants
Form 4 de la SEC : délai de 2 jours ouvrés, codes de transaction P, S, A, M, F, plans 10b5-1 et pourquoi les achats sur le marché comptent davantage.
L’exposition gamma (GEX) expliquée simplement
L’exposition gamma (GEX) expliquée : positionnement des teneurs de marché, régimes de gamma positif et négatif, méthode d’estimation et limites à connaître.
La surface de volatilité implicite : skew, structure par terme et lecture
Comprendre la surface de volatilité implicite : skew, smile, structure par terme, effet des résultats et méthode concrète pour lire la surface d’une action.
La Value at Risk (VaR) appliquée à un portefeuille personnel
La Value at Risk d’un portefeuille personnel : méthode historique ou paramétrique, niveaux de confiance, horizon, limites et expected shortfall, avec exemple.
Stress tester son portefeuille avec les crises historiques
Comment stress tester son portefeuille avec les crises historiques (2008, krach Covid 2020, choc de taux 2022) : scénario hypothétique ou rejeu historique.
Le DCF inversé : quelle croissance le marché anticipe-t-il ?
Le DCF inversé part du cours actuel pour retrouver la croissance des flux de trésorerie implicite. Méthode, exemple chiffré, sensibilités et limites.